Moving Average, он же Мувинг, он же MA или МА (англ/рус) - величайший из индикаторов и родоначальник индикаторного анализа (ИА). Как ни странно, и о нём полно криков, что он "врёт", "запаздывает", т.е. "не работает". Впрочем, странно не это, а то, что сподвигло меня на написание этой статьи - прочитал на днях нечто похожее на подобные крики в исполнении уважаемого мною опытного трейдера.

Это при том, что и он сам, и трейдеры, почти полностью отрицающие ТА, мувингами всё же пользуются. )) В общем, давайте разбираться и с критикой МА, и с тем, как её правильно использовать. Для тех, кто вообще впервые слышит о "МАшах": Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период.

Миф №1:   МУВИНГИ ЗАПАЗДЫВАЮТ

Мой вышеупомянутый знакомый трейдер пишет в ответ на это:

Когда я слышу такое утверждение без достаточной (для меня) аргументации, то сразу понимаю, что мой оппонент либо не очень задумывался, как подстроить под себя одну из самых простых систем распознавания тенденций на рынке, либо пытался использовать мувинги лишь частично, без стройной системы распределения сигналов по различным тайм-фреймам (долгосрочка, среднесрочка, краткосрочка), либо, что хуже всего, оперирует сложившимся стереотипом, не задумываясь о том, насколько он соответствует действительности. Поэтому я сразу спрашиваю:- Для чего запаздывают? Для взгляда в будущее?А что, есть индикаторы, которые нам предскажут будущее? Увы..

Нельзя не согласиться, действительно МА надо подстраивать под себя, а если быть более точным, то под свои цели и задачи, попросту говоря – под свою торговую систему. Здесь можно вспомнить и про стиль трейдинга, и манименеджмент (ММ = MoneyManagement), и многое другое – от всего этого зависит какая будет выбрана МА и какие у неё будут параметры. При этом еще нужно четко себе представлять как именно будет использоваться МА. В общем, разговор грозит вылиться в очень длинное повествование, а в этом разделе мы говорим всего лишь об основах. Итак, смотрим МОЙ способ выяснения КУДА, ГДЕ И КАК ОПАЗДЫВАЕТ МУВИНГ

– в обозначенных мною стрелками местах отскока цены от МА все три МАши УЖЕ НАХОДИЛИСЬ к моменту встречи с ценой. Математически было бы неверно утверждать, что цена идет к МА, т.к. МА является производным от цены, а не наоборот, но мы ведь говорим о другом и потому легко делаем вывод – мувинги всегда вовремя приходят туда, где они нам нужны. Другое дело, что надо научиться их «готовить» и использовать. Тут мы плавно переходим к следующему пункту.

Миф №2:  Строим Moving Average только по ценам «Close»

Навеяно всё той же статьёй довольно известного трейдера, снова цитата:

Поскольку я рекомендую строить мувинги по "close" (да и не только я), то отсюда вытекает очень простое и понятное правило:До тех пор, пока не сформирована цена "close" бара(свечи) мувинг "врет". Соответственно, нельзя использовать его текущее значение в текущем баре. Или использовать только как относительный ориентир.

Дополнение: Сейчас, в некоторых моих торговых стратегиях, мувинги строятся не только по ценам “close”, но и по ценам “high” и “low”.

Дело в том, что понятие «среднее» само по себе не слишком приспособлено быть «попипсовым» ориентиром. Поэтому в Школе можно и двойку получить за оценку рыночной ситуации даже по группе последних баров, не говоря уж об одном – будь он открытый или даже 100 раз перезакрытый. Нет, я не хочу утверждать, что точное значение мувинга на текущем (нулевом) или даже первом баре не может быть использовано – может, есть такие частные случаи, но они скорей исключение из основных (чуть не написал «правильных») методов использования МА. При этом на первое место выходит действительно закрытие бара, но не столько из-за ожидания значениия мувинга, сколько из-за ожидания цены закрытия бара – будет ли ЦЕНА выше МА или ниже (это может быть сигналом открытия или подтверждением открытия по сигналу другого индикатора). Сама МА на одном баре меняется настолько незначительно, что эти изменения в десятитысячных знаках после запятой трудновато улавливать даже на быстрых МА, а от МА100 и выше (тяжелые мувинги) без микроскопа вообще нечего делать. По крайней мере движения «хвостика» МА на текущем баре совершенно несопоставимы с ценовыми движениями на этом же баре.

Если же вдруг кому-то понадобится именно точное значение и именно на текущем баре, то все споры по этой теме легко закрываются применением параметра СДВИГMoving Average. Установив значение сдвига равным 1, 2 или 3, вы получите возможность знать значение вашей МА в момент открытия нового бара и даже за 2-3 бара до его открытия. Здесь, как и везде в трейдинге важно лишь одно – чтобы вы знали зачем вам это надо. А если вам придет в голову или вам кто-то скажет, что это «шаманство», «подгонка» и т.д. и т.п., смело посылайте всех… к ДиНаполи, у которого все МА сдвинуты и при этом его самого никто «сдвинутым» не считает.

НеМиф № ХYZ:   МУВИНГ показывает вверх, когда уже начался тренд вниз (НТ)

И не возразишь )) Поэтому назвал «НеМиф», а №ХYZ - потому, что ТАКИХ немифов в трейдинге миллионы и миллиарды, и касаются они ВСЕГО, за что ни возьмись. Просто надо адекватно относиться к получаемым от любого технического инструмента данным. Не надо одновременно ловить и точное значение МА на текущем баре, и общее направление МА, и … считать, что всё должно быть так же просто, как в поговорке «куда ветер – туда дым». Есть очень хорошая поговорка, с которой вряд ли будет спорить хоть один трейдер: «Сначала место – ПОТОМ сигнал». Когда мы её (Машу) хорошенько разберём (не здесь и не сейчас), очень многие другие вопросы даже не всем придется объяснять, т.к. они сами собой отпадут.

Мои рекомендации

В этой статье не ставилась задача научить торговать по мувингам, но такие статьи обычно вызывают вопросы типа «а ты сам что и как используешь?», поэтому я парочкой слов обрисую как у меня обстоят дела с МА. Типа "мини-FAQ":

• Я использую в основном 3 МА. Фактически их больше, но «чисто конкретных» меньше – ДВЕ.
• Одна – это ЕМА33, вторая WMA100, они же используются и в Школе, начиная с ПО.
• Все мои МА строятся по HLC/3 (среднее от Хай+Лоу+Клоус». Принцип простой – усреднять, так усреднять, чтобы даже в быстрой МАше было меньше шумных данных. Раз усреднились побарно, почему бы не усредниться и внутри бара? Заодно и меньше проблем с ценой закрытия ))
• Сдвиг не использую, хотя ничего против не имею, просто мне и без него неплохо ))
• Всегда помню, что МА – уровень «МЯГКИЙ», т.е. попипсовое использование последних данных возможно только в исключительных случаях, когда МА является лишь одним из элементов контроля ситуации, сигнализации, подтверждений.
• МА – это «АБСОЛЮТНО ненормированный» индикатор, фактически это осциллятор типа MACD(МАКД), а значит на нём можно использовать дивергенции/конвергенции. (скорее МАКД по типу МА, да МАКД еще и привязан к нулю, но это разберем не здесь)
• Кроме того, что каждая из моих МА даёт очень много полезной информации сама по себе, так еще и взаиморасположение нескольких МА также источник важных наблюдений и выводов – как на текущей ситуации, так и в ближайшей истории.

В общем, мне осталось лишь повториться:

Moving Average в любом виде есть бесценный источник информации, которым пользуются даже многие противники ТА «вообще» и индикаторов в частности.

Заключение

Кому показалось что эта статья «ни о чём» - не спешите с выводами. Вы еще не раз столкнётесь с самыми разными мнениями о различных индикаторах. И мнения эти будут не только в «песочницах» дилингов, но и от «гуру» трейдинга и даже… Вы не поверите, но даже серьезные трейдеры (возможно не чета моему знакомому трейдеру, о котором идет речь в статье), выступающие на канале РБК, иной раз ТАКОЕ сморозят, что только диву даёшься. Договариваются даже до того, что Теханализ вообще не работает (а значит и МА). Так что иногда вспоминайте эту статью, а иногда может быть и перечитывайте – через несколько месяцев вы её уже воспримете по-другому и даже возможно найдете в ней «новые новости», хотя переделывать её я и не собираюсь, просто вы вряд ли всё уловили с первого прочтения.

И последнее.

Надеюсь, что мало у кого осталось сомнений в пользе МА - ИМХО большинству умеющих логически мыслить достаточно было (без лишних слов) показать одну только картинку, поэтому настала пора сделать вывод. Если МА (индикатор) работает, то почему не должны работать другие индикаторы, построенные в большинстве своём именно на базе МА? Наверное в случае рассмотрения других индикаторов логика будет примерно та же, только надо четко понимать, что индикаторы, являющиеся «производными» от МА, более сложны как по устройству, так и, соответственно, в применении. Т.е. задача Индикаторного Анализа сводится к двум требованиям – надо изучить КАКОЙ сигнал и главное ГДЕ (в каком месте) желательно не проспать.

И тогда можно будет сказать:

«Да здравствует Индикаторный Анализ!» и «Да здравствует Технический Анализ!»

Успехов и Удачи!

Добавлено 04.04.2013:

 Видеоролик из архива школьных вебинаров. По теме (подбор параметров Мувингов и их использование), полезно и прикольно. С удовольствием вспомнил нашу Нику. И с сожалением о том, что расстались. В общем, её памяти посвящается...

 Из удаленной системы комментариев:

VladMih 15.06.2012 22:03

ГостьЯ 14.08.2012 09:45 Цитирую VladMih: